ポートフォリオというと、人それぞれ色々なイメージを持たれると思います。
私は2013年から徐々に取り組んでいました。
当時は成績の良いEAを突っ込んだだけのなんちゃってポートフォリオでしたが。。。
FXはドルクロスが多く、ドルが強烈な動きをし始めると、影響が絶大なため多通貨に値動きが波及します。
そうなるとFX市場の多くの通貨ペアでトレンドが形成され、逆を掴んでいると、
多通貨で組んだポートフォリオが同時にドローダウン!!
な～んてことは珍しいことではありません。
同時のドローダウンを避けるため
自身の作成しているポートフォリオで意識しているのはエントリー/イグジットの取引時間分散です。
1時間足のEURUSDの値幅の平均値は20pips程です。取引時間がズレるだけで成績は大きく変わってきます。
時間帯によって値動きの癖もあります。それらを網羅的に把握するために、
長年かけて裁量手法を何かに憑りつかれたように検証し、
誰かに操作されているかのようにEAを作って、
眠気を我慢してバックテストしてはボツ！の繰り返しでした。
気が付いたら既に11年か・・・。（2024年7月時点）
- 実質手数料(スプレッド/スワップ/滑り)が安い通貨ペアの選定
- 流動性がある値飛びやスパイクが起きにくい通貨とブローカーの選定
- スキャルはスプレッドが開きにくい場面で取引を行う
- スプレッドが開きやすい場面の取引はバックテストに反映されないためリアルでシビアに判断
- 参加者が多い時間帯の取引を行う（テクニカルに動きやすいため自動売買向き)
- 基軸通貨 ユーロ/ドル/円/オージーをバランス良く配分する
- ナンピン、グリッドは一緒に稼働させない
- バックテスト⇒リアルの結果は3割引きで考慮する
- TP/SL固定の場合は出来る限り150pips以内で選定
例えば60pipsはトレンドなのか、レンジなのか、
何を基準に定義するか、皆様はどう考えるでしょうか？
4H足ではレンジでも5分足で見たらトレンド。
こう言われてすぐにチャートが頭に浮かぶ方は
やってますね～っ(‘Д’)
と言いたいです(笑)
私の場合、時間足で定義しました。
見ている時間足がマルチタイムフレームではなく、
シングルタイムフレームだった場合、レンジ・トレンドの判定は各時間足で異なります。
逆にこの特性を生かして各時間足でそれぞれ、成り立つロジックを
組み込むことで、多彩な値動きに対応できるポートフォリオが作れる。
と考えました。それらを戦略で構築作成していきました。
- トレンドフォロー
- 平均回帰
- プライスアクション
- サポレジブレイク
- トレンドラインブレイク
- ロンドンブレイク
- デイリーブレイク
- ピボットブレイク
- エクスパンション
- ギャップトレード
- サポレジ反転逆張り
- バンド逆張り
- ボラティリティトレード
- アジアタイムスキャル(NYクローズ)
現在EA47個→60個
・ほぼすべてシングルポジションで制作
・分散エントリーはロットを下げて運用
・固定TP/SL、可変TP/SL
・SLは14～150まで。平均は50前後。
・スキャル～スウィング戦略
・全体勝率60～80％で調整
・極端に勝率が低いものは運用面できつくなるため不採用
2021年1月～、FXDD、XM、GEM、FXBにてEURUSDロジックポートフォリオ リアルフォワードテスト運用。
2021年4月～、FXDD、XM、FXB、ICFMにて組み直してリアルフォワードテスト運用。
2021年7月、一旦、全口座組み直し ➡ 稼働
2021年8月、EURUSDとは別枠でオリジナルEA『FxComp_TripreHegdeSystem』を稼働開始
2021年9月、ブローカーを選び直し、多通貨スキャルポートフォリオ作成運用
2022年1月、スキャルピング系ポートフォリオ好調を維持
2022年3月、ロシア侵攻により相場のボラが変動、システムが不調になりシステムを大幅変更
2022年7月、スキャルピングポートフォリオに含めるスウィング系システムを開発テスト運用開始
2022年12月、多通貨スキャルピングEA、多通貨スウィングシステムで安定運用
2023年7月、オリジナルEA 『Overshoot Tactics』のテスト稼働を開始
2024年2月、オリジナル手法 / EAでSwingSystemを稼働開始
稼働しているブローカー数が現在11です。
同じEAを複数のブローカーで稼働し、成績の良し悪しで入れ替え、組み換え、ブローカーの停止、より良い条件のブローカーへ移動などを行っています。成績は一部、右のバーに表示しています。
常にEAの稼働状況を見て、新たにロジックを組み込むことや各EAの調整を行い完成度を高めていきます。
まだ、全体的なバランスを整える必要があるので、安定した資産増加曲線と収益力のある獲得Pipsを目指しています。
気が向いたら、どこかのブローカーと契約してPAMMかMAM、もしくはコピトレで提供しようと考えています。