自動売買とシストレ - FxComp BLOG

やっと出せたMarket Cycleバージョンアップ版

FxComp — Mon, 10 Aug 2026 15:39:06 +0000

Market Cycle V2

ずっと構想して作って直してを繰り返していつの間にか4年近く経っていたわけですが、やっとバージョンアップ版をリリースできました((+_+))
相場の売り買いのサイクルを判断するのは半端なく難しいことです。それが完全に捉えられれば苦労はないわけで、実際、トレンド、レンジが複雑に入り混じる相場を売り買いの2つに分けるには無理があります。
何故ならトレンドが反転したと判断した時に相場は結構進んでいるわけで、進んだところから急反転は日常茶飯事だからです。
その反転を多段階的に評価を行い、レンジが続くのかな？トレンド反転になるかな？という疑問を可能な限り速く正確に判断するようにプログラムに落とし込んだのが当インジケーターです。V1の開発もそうですが、V2もめちゃくちゃ大変でした。実際、作成するのにAIを使いながらも数百時間は投入しています。

V2の特徴

V2は多数のレンジフィルター、トレンド継続判断、ノイズ判断、ボラティリティ、加速度、マルチタイムフレーム分析など、複雑な評価を内部で行っております。
フィルターは既存のインジケーターなどではなく、オリジナルのフィルターで判断する仕組みです。
今は多重平均や終値をいじっただけの数値を可視化するインジケーターとは時代が違いますので、人間が計算できないような判断を瞬時にインジケーターが行っていると考えていただいて相違ありません。
私はトレーダー兼開発者として長年やっておりますので、数字をこねくり回して幻の良い成績を作り出して満足するような時期は遥か昔に通り過ぎておりまして、
自身の納得のいく構成を突き詰めて開発しております。
以下は開発中の画面ですが、複数のフィルターがどこで機能して、どこで機能しないのか、相互関係を目視で数百か所を確認しています。
一般の方からすると、やや狂気の沙汰と思われるかもしれませんｗ

フィルターは足せば良いというものではなく、組合せが重要です。
イメージとしては料理と一緒で混ぜるとまずくなるものもあります。逆に素材(フィルター)を抜くとスッキリして良い味になる場合もあります。
その組み合わせを吟味しまくっていたわけです。
そこまでやっても理想とするほど凄いものにはなっていないのは、辛いところです。。。
とは言ってもサイクルサインとしては業界でも指折りの作品ではないかと勝手に思っています。

特徴的なところ

当初すべてパラメーターかを行っていましたが、信じられないほど膨大な数になってしまったので、扱いやすいように内部調整を行いボタンでコントロールできる仕様にしました。パラメーター画面を開かずともボタン操作のみで自身の環境認識を作れるところが最大の特徴です。設定を保存してすぐに呼び出しも可能です。

フィルター類は強力なため、サイクルサインとは思えないような良好な売買成績を叩き出せます。スプレッドも混みの実用的な成績です。
売り買いの環境認識を作った中で押し目買いもコントロールできるため、こういう所でエントリーすれば良いのだ！というのがすぐに分かると思います。
また、売買の期待値も分析して表示されるので、自身の売買の好みに合わせてカスタマイズもできると思います。

※成績の見方や設定方法は販売版に付属する45ページのマニュアルで解説しております。

MarketsCycleのポイント

数字のわかる環境の中でトレードを行うことで、売買成績が劇的に向上します。押し目買いなど裁量判断にも使えるサインをカスタマイズできるため超即戦力のインジケーターです。

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xC OSC Complex利用のポイント

FxComp — Wed, 15 Jul 2026 14:37:43 +0000

OSC Complexとは

OSCは当方のシステムの中で最も機敏に反応するオリジナルオシレーターです。
反応が速いとダマシが多いイメージですが、だましを回避する仕組みを搭載しています。
仕組みはいくつかありますが、最も効果的なのはOSC５本表示されるオシレーターの1本ずつの計算式が異なり、全く違う評価をしている点が挙げられます。
相場の方向性を伴うエネルギーを単一のロジックで評価をするとどうしても抜け漏れ（隙）が発生します。
それらを補完する組合せで作ったオシレーターなため、表示するだけで相場のエネルギーがどちらに向いているのか俯瞰して冷静に見ることができます。

例ですが、エネルギーがまばらになってくるとオシレーターが即座に反応を示してぐちゃぐちゃになります。
そもそも違う評価されたラインが整列する状態は相場の方向性がまとまっている状態になりやすいため、値動きが読みやすくなります。
長縄に入るように、タイミングを見計らうイメージでエントリーがしやすくなります。

OSCの狙いどころ

上段はOSCデフォルト　下段はOSC×5倍です。
倍率を上げることで上位波動が揃っているのかを伸ばしやすいのかを見やすくなります。
マニュアルに記載のない部分を補足的に解説します。

①黄色のラインの次の波
OSCは強い動きを示したときに黄色にラインが変化する機能があります。
強く動いたところは強く戻しやすいのが相場の値動きの特性です。
黄色のラインが長く、角度がある状態で値が落ちて来る、上がってくる時は、次の動きも同様の動きになりやすいです。
赤ラインが引いてあるような場所は典型的で、綺麗な形で落ちて綺麗に戻る。
※もちろん、必ずこういう動きになるということはありませんのでご注意下さい。
その他にも判断材料はありますが、この記事ではOSCに絞って解説しております。

②綺麗にPOした後の１本目のクロス
押し目、戻しになる可能性が非常に高い局面です。
一般的に鉄板と言われる箇所です。
下の例では、勢いのある下落拡散PO後にOSC1がクロスして来ている状態です。
勢いのある下落が発生した中で、戻りを作りに来た状態です。このような場面ではOSC1が75エリアに入ることはなく、40、60前後で反転するケースが多いです。
逆に25、75までOSC1が入ってくる場合、トレンド方向に逆らったエントリーになっている可能性が高いので、ご留意ください。
何にしても値の反転を確認してからエントリーするのが安全です。

③ラインが束になっているところ＝相場のエネルギーの集中
通常のオシレーターは張り付いてしまったら上位足に切り替えて見てみる　という解説が多いかと思われますが、
OSCは相場のエネルギーが束になって集まっているため、方向性が強いと評価します。ラインが若干汚くても帯になった場合は、その方向が強いです。
下例では、上昇の束が出来始めたところ一本目の赤縦ラインから下がる警戒はしますが、上昇がまだ続く可能性の方が高いと考えます。
OSC１が天井からはがれて来た局面（２本目の赤ライン）は押し目になりやすく、特に１回目は高確率です。
その後はヒドゥンになってトレンドが大きく続くか、波が短くなっていくかでトレンドの終わりを見ます。
その後、下方向のなだらかなPOが、来ているので、上昇波動が拡散された（エネルギーが散った）と見ます。
例えば、ここが勢いのある下方向の綺麗なPOだった場合は押し目になる可能性が高いです。

何かのお役に立てれば幸いです(^_-)-☆

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円の本当の実力値とキャリートレード巻き戻しの衝撃

FxComp — Sun, 07 Jun 2026 01:32:08 +0000

この記事の注目ポイント

円のフェアバリュー(本来の適正価格)は90〜110円！？
世界の円キャリー残高は最大600兆円規模！！
巻き戻し時は160円→130円→100円まで段階下落の可能性

円の「本当の実力値」はどこにあるのか？市場価値としての妥当な水準を探る

2026年5月時点でドル円は159円前後を推移していますが、これは果たして「円の実力どおりの水準」なのか？購買力平価（PPP）、ベハビオラル均衡為替レート（BEER）、企業の想定レートなど、複数の公的・準公的指標から「妥当な円の水準」を多角的に検証します。

主要機関が示す「円の適正水準」一覧

指標・機関	算出方法	適正水準（円/ドル）	現状との乖離
IMF購買力平価（2024年推計）	日米相対物価ベース	1ドル＝90.8円	約70%割安
OECD購買力平価（2024年試算）	GDP平均PPP	1ドル＝93.7円	約4割割安
総務省PPP（2021年基準）	ICP統計	1ドル＝99.2円	約4割割安
国際通貨研究所（2026年4月）消費者物価PPP	1973年基準CPI	1ドル＝106.40円	約33%割安
国際通貨研究所（2026年4月）企業物価PPP	1973年基準CGPI	1ドル＝93.36円	約41%割安
国際通貨研究所（2026年4月）輸出物価PPP	1973年基準EPI	1ドル＝66.57円	約58%割安
BofA「BEERモデル」	経済ファンダメンタル均衡値	1ドル＝90.74円	約43%割安
三菱UFJアセット試算	各種PPPの中央値	1ドル＝90〜110円	30〜43%割安
帝国データバンク企業調査	国内企業1,046社の回答	1ドル＝110〜120円台（50.1%が回答）	約25〜30%割安

この表から読み取れること

どの公的指標を見ても、現状の159円台は「実力値」を大きく下回る異常な円安水準である
純粋な物価ベース（CPI/CGPI）では 90〜107円 が理論値
実務的に企業活動が成立する水準として 110〜120円 が想定されている
輸出物価ベースでは66円という極端な値も出るが、これは日本の輸出競争力が長期的に維持されてきたことを示す

結論・示唆

理論上、円の本当の実力値は 1ドル＝90〜110円、ビジネス実務上の「許容できる円安ライン」は 110〜120円 が国際的・国内的なコンセンサスです。つまり、現在の159円から「妥当な水準」までは 40〜70円もの円高余地が潜在的に存在することになります。この巨大なギャップを埋める引き金となりうるのが、後述する円キャリートレードの巻き戻しです。

参考：[IMF](世界経済の見通し)

世界の円キャリートレード推定残高と巻き戻し時の段階的シナリオ

低金利の円を借りて高金利通貨に投資する「円キャリートレード」は、円安の隠れた最大要因と言われます。BIS（国際決済銀行）や民間調査会社の推計をもとに、その世界規模を確定的に把握し、巻き戻し（アンワインド）が起きた場合のドル円水準を段階別に示します。

世界の円キャリートレード残高の推定額

項目	残高（推計）	出典・時点
BIS推計：日本の銀行による対外融資（狭義）	約150兆円（約1兆ドル）	2024年3月時点
BIS推計：広義の円キャリーポジション	約600兆円（約4兆ドル）	2025年12月時点
NBFI向け円建て融資（未返済額）	41兆円（約2,710億ドル）	2024年Q1時点
BCAリサーチ：ヘッジファンド等の円先物残高	35兆円(約2,300億ドル)	2025年10月1日時点
BIS推計：先物・FXスワップ・通貨スワップ総額	2,281兆円	2025年10月1日時点
ソニーFG分析：円キャリー取引の市場規模（取引量）	2024年通年で1.2京円超	2024年通年

この表から読み取れること

円を売って他国通貨のスワップを得るキャリーポジションが600兆円規模
ヘッジファンドが元本35兆円を元にレバレッジを掛けてデリバティブトレードを行っている
取引量ベースでは年間1.2京円（1万2,000兆円）と、世界最大級のFX取引フローを形成
2024年8月の急激な巻き戻しがあったにもかかわらず、残高は完全には解消されておらず潜在的に再蓄積している

過去の巻き戻し事例：2024年7〜8月の急落

覚えておきたいポイント：2024年7月3日に161円95銭の38年ぶり高値を付けたドル円は、円キャリー巻き戻しによってわずか5週間で20円超下落し、8月5日には141円台まで急落しました。これは1日あたり約4円の急落ペースで、ヘッジファンドのショート解消が連鎖した典型的なアンワインド現象です。

参考：[野村證券]ドル円急落をもたらした3つの波

巻き戻し時のドル円水準：段階的シナリオ

シナリオ	想定トリガー	想定ドル円水準	円高幅（現状159円比）
Stage 1：軽度巻き戻し	日銀小幅利上げ・米CPI鈍化	150〜155円	-4〜9円
Stage 2：中程度巻き戻し	日米金利差2%以下・リスクオフ	140〜145円	-14〜19円
Stage 3：本格巻き戻し（2024年8月型）	FRB利下げ加速＋日銀タカ派転換	130〜140円	-19〜29円
Stage 4：パニック型巻き戻し	地政学ショック＋ヘッジファンド連鎖解消	120〜130円（企業適正レート水準）	-29〜39円
Stage 5：構造的巻き戻し（PPP水準回帰）	米景気後退＋日銀タカ派継続	100〜110円（OECD・IMFのPPP）	-49〜59円
Stage 6：極端シナリオ	全面的キャリー解消＋資産バブル化	80〜100円	-59〜79円

この表から読み取れること

軽度の巻き戻しでも 150円台前半までの円高は十分に起こりうる
2024年8月型の本格巻き戻しが再発すれば 130〜140円圏に短期間で到達 する可能性は十分にあり
構造的にキャリーが完全解消されれば、IMF・OECDのPPP水準である100〜110円が中期的なゴール
キャリートレード解消から円高トレンドによる極端な投機では 80円(2011年水準)までも可能性はゼロではない

結論・示唆

円のフェアバリュー(本来の適正価格)が90〜110円である一方、世界には600兆円規模の円キャリートレード残高が存在しています。これが完全に巻き戻された場合、ドル円は理論的にPPP水準の100〜110円まで戻る潜在エネルギーを持っています。しかし、すべてが一斉に巻き戻ることは現実的でなく、Stage 2（140〜145円）→Stage 3（130〜140円）と段階的に進む可能性が最も高いシナリオです。

キャリートレードが続く場合

日米実質金利差が残る限り、円は150円台後半〜160円台で推移し、緩やかな円安バイアスが継続する可能性が高い。

巻き戻しが進む場合

引き金（地政学ショック・FRB利下げ加速・日銀タカ派化）次第で、数週間で20〜30円の急激な円高が再来する可能性。

個人投資家が「実力値ギャップ」と「キャリー巻き戻し」にどう備えるか

理論的な実力値（100円前後）と現状（159円）の間に約60円のギャップが存在し、いつ巻き戻しは確率は低くても、いつ起きてもおかしくない状況です。個人投資家として、急激な円高シナリオに備える具体的な手段を解説します。

想定シナリオ別の備え方

短期的な備え（Stage 1〜2：150〜145円シナリオ）

外貨預金・米ドルMMFのリバランス：高値圏で一部を円転
FXのレバレッジを抑制：円ショートポジションの解消検討
海外旅行費用は早めに円→ドル両替を見送り

中期的な備え（Stage 3〜4：130〜140円シナリオ）

円高ヘッジ機能のある投資信託への分散
為替ヘッジ付き先進国債券ファンドの活用
日本株（内需株・小売・電力など）への一部シフト

長期的な備え（Stage 5：100〜110円シナリオ）

全世界株式（オルカン）など長期積立を継続し、為替変動を時間で平準化
金（ゴールド）への分散で通貨リスクそのものを希薄化
自己投資（スキル・収入源）で円建て収入を底上げ

重要なポイント

過去の2024年8月の事例が示すように、円キャリーの巻き戻しは予告なく、5週間で20円も動く性質を持っています。「円安が永遠に続く」という前提で外貨資産にオールインするのは危険である一方、「円高に戻る」と決め打ちして外貨資産をゼロにするのも機会損失です。長期・積立・分散という金融庁推奨の基本姿勢が、想定外のシナリオ全方位に対する最強の備えになります。
本記事のシナリオはあくまで複数機関の推計データを段階的に整理したものであり、将来のドル円水準を保証するものではありません。為替市場は地政学・金融政策・市場心理など複数要因で大きく変動します。投資判断はご自身の責任で行い、どんなシナリオになっても大丈夫な運用を心掛けることが肝心だと思います。

よくある質問

Q1：円キャリートレードはなぜ消えないのですか？

Overshoot Tactics EAについて

FxComp — Tue, 06 May 2025 06:22:37 +0000

OverShoot TACTICS EAのご紹介

2023年8月から稼働させているOverShoot Tactics EAと稼働状況を紹介します。
OverShoot Tactics EAとは、相場が行き過ぎたポイントから逆張りを仕掛ける当方のオリジナルEAです。
ナンピンEAですが、仕掛け幅、数量、損切り、撤退ポイント、多重の利益確定ポイント設定など
無限のパターンで戦略を構築できるEAです。

OverShoot Tactics EA 採用セットアップと稼働前バックテスト

戦略を色々と考えたものの、実働はAUDNZD、NZDCAD、AUDCADの3通貨です。
数百回のバックテストの結果、選定されたものは以下になります。

取引回数（再現性のため）
PF1.30付近
勝率約70％
最大DD 10％以下

AUDNZDはレンジになりやすい通貨ペアのため取引回数による利益重視の設定

NZDCADは取引回数が多く、損切りしながらの伸びていく資産曲線を重視した設定

AUDCADはナンピンマーチンで資産が減らない設定
しかし運用したところ、マーチンは証拠金の維持率の計算が狂う可能性やリスクが高いため、途中で同ロットのナンピン設定に変更しています。

※変更前

※変更後（主に資産曲線で選定）

OverShoot Tactics EA 実働結果

バックテストと近似値で稼働出来ているため、再現性のあるロジックです。

資金100万円に対して、0.01Lotナンピン　3通貨稼働
稼働 2023.8～2025.4（1年9ゕ月）
取引回数 5800回(3通貨合計)
PF1.36
勝率約66％
最大DD 7.38％（-83,043円）
増加率　+26.3％（年利15.0％）

稼働当初はナンピンマーチンで収支グラフにギザギザがあります。
成績はコチラでも見れます。

ガクンと収支グラフが落ちている最大ドローダウンは24年11月です。

その時の取引詳細がこちら。損切りに引っ掛かりました。

ちなみにこの期間をバックテストを行うと以下のようになりました。
ポジションエントリー24年10月1日、イグジット24年11月22日でドローダウンもリアルと同様に再現していました。

ドローダウンが起きた時はダメかなとも思ったのですが、設定変更を行わずとも
その後はドローダウンはなく、結果的に綺麗に回復しました。
バックテストのリアル再現性というのは、EAを稼働している際、一番、安心で信頼性のあるデータとなってきます。
長期間のテスト結果がそのままリアルに再現されていくというのは、今後の稼働の安心材料になります。

OverShoot Tactics EA 稼働後バックテスト

稼働後バックテストです。

稼働前に作ったセットアップがカーブフィッティングになっていると、稼働期間のバックテストは成績が振るわなくなったりしますが、
こちらも乖離はなく、リアルの成績と近似値が出ていました。

AUDNZD

NZDCAD

AUDCAD

まとめ

ロジックの再現性は高く、EAのバックテスト再現性も高めでした。
利益は物足りなさを感じますが、EAで年利15%ほどであれば現実的な領域と思います。

上記は、AUDNZDの稼働画面。5分足ですので、かなりアグレッシブですが、
今後の稼働も問題はなさそうです。

EAは売買戦略を固定化させる必要があるため演算が若干異なりますが、
ほぼ同じ戦略なのが、以下のインジケーターです。仕掛けのポイントがわかります。
EAでも証明されている通り、相場再現性のあるロジック(手法)のため今後も安心して利用できます。

・オーバーシュートポイント【xC_OvershootPoint】
⇒相場がオーバーシュート状態をしているポイントをサイン表示するインジです。

補足ですが、インジケーターはフィルタリングを自分の目と脳で行えるため、EAより圧倒的な成績が出せます。
裁量の補助として利用することで威力を最も効果的に発揮できます。

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FX Complete Series Full Set GOLD5M 例 24.10.16

FxComp — Tue, 15 Oct 2024 16:09:34 +0000

FX Complete Series Full Set
FX市場で戦い抜くためのインジフルセットをご利用いただくに当たってのトレードのポイントを記載します。

24.10.16 GOLD（XAUUSD）5M

ゴールドに限らず、どの通貨でも同じように利用が出来ますが、ボラティリティが高いため、セッティングは以下のように変更しています。
BB_ComplexとMA_ComplexのRate_x_Pipsを50に変更（１H足の場合50×12＝600）
MarketCycleのExtraPairAとBをtrueに変更にしています。
その他、デフォルトです。

まず、環境認識です。
売りエリア（薄い桃色）、買いエリア（薄い水色）は全員が同じく無裁量で判断が出来る場所になります。

MarketCycleは分かりやすく売り買いのエリアを２色判定しています。
そこにLinkWaveが同色で連結しているかを確認することで判定精度を上げることが出来ます。
（一部、エリア内で途切れていますので、ここは安全に行くのであればノートレードです）
トレードを行おうとしている反対色が連結してきている時は反転気配が高まっている状態、もしくは押し目、戻りを付けようとしている状態ですので、環境認識としてはエリア外として認識します。
上記、判断だけでトレードエリアを分けることが出来ます。
トレードがやり辛いレンジの部分を省けているのが分かるでしょうか。（補足：左隅はそれより前がこのチャートでは見えないため判断していません。）

次にトレードの際、注意しなければならないのが、OvershootPoint(オーバーシュートポイント)のサイン（赤縦線の部分）です。
サインが出る場面は相場が一方向へ行き過ぎて売り込まれている、買われ過ぎている状態を示すため、反転する可能性が高まります。
反転する力はその近くにある抵抗線や上位足の節目などにより大小ありますが、何かしらの反応をすることがほとんどです。本日切り取った場面でも急反転しているのが見て取れると思います。サインが出た時、エントリーしている状態であれば即決済、もしくは決済の準備。これからエントリーする場合は順張りか逆張りかを抵抗線と合わせ見極めてトレードの準備です。
（補足：逆張りは危険を伴うため、数本の足のトレードプランを立ててエントリーすることをおススメします。）

実エントリーはプライスアクションかオシレーターのOSCでエントリーを行います。
OSCはxC_Completeシリーズの中で最も価格に機敏に反応するインジケーターです。
そのため、ラインの形状が綺麗にまとまってある状態≒方向性を確認し、上限下限による押し目のタイミングを見計らってエントリーします。上記、売り買いのエリア内でOSCが綺麗な形状で短期線が25付近に来たら買い、75付近に来たら売り　です。ただし、上昇力、下降力が強い時はOSCは25，75付近までは来ません。40-60付近で反転をします。そこはトレンドの大きさによるため、裁量判断が必要な部分になります。

もう一つポイントとしてフルセットは速い遅いで反応するインジケーターが全て揃っており、初期値で全てが繋がるようなセッティングがされています。チャート内で言うと、黄色の丸の部分が鉄板的な形状になっており、値動きを流れで追うことができます。これらのどこで入るかは裁量判断となりますが、流れを追っていけるため、エントリーの後押しになりますし、
エントリー後はトレンドに乗って利益を伸ばすことが出来ます。

①OverShootPoint点灯（反転気配）
②OSCが綺麗な形状のPOで上昇
③LinkWaveの下降の波動連結が途切れて下降力を失っている。
④UniversalAnalysisのダウの高値を更新
⑤BB_Complexのオープンサインでトレンド形状を示唆
⑥LinkWaveの上昇波動が連結し始めて大きな流れが出来ている。
⑦MarketCycleが反転（そう簡単には反転しないのと、LinkWaveも繋がっているため、しばらく上昇が続くと予想できる。）
⑧MA_Complexが綺麗な形状でPOで上昇

上記の判断材料が多数あるため、上昇は誰が見ても分かる状態です。まず間違えて逆のエントリーをする事はあり得ません。

エントリー目線では①からの押し目の1回目、2回目は非常に固い場面です。

ここでは書きませんが、ここからさらにトレード精度を高めるには１Ｈ足、日足の方向性を見ておくことです。
是非、トレードの参考にしていただければと思います(^^)

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王道分析ツール Universal Analysis 使い方とポイント

FxComp — Fri, 06 Sep 2024 23:22:23 +0000

・王道分析ツール【xC_Universal_Analysis】
⇒ダウ理論、トレンドライン、フィボナッチを任意設定で表示できるカスタムインジケーターです。

お買い上げいただいた方が永続的に利用できるようにフォローの意味を込めて記事を作成します。

まず初めに、繰り返しになりますが、
当方の作成したインジは自分が裁量を行う上で必要な分析を『数年』かけてアップデートを繰り返し、もう何も行う必要がないというレベルまで作り込んでおります。
手法は2016年頃には完成しており、そこからトレード、検証を積み重ねてきていますが、8年経った現在も変化はありません。今後も変わらず使えると確信しています。
安心してご利用いただければと思います。

スウィングハイローについて

スイングハイ･･･最高値より低い高値のローソク足が設定本数以上、両側に存在する
スイングロー･･･最安値より高い安値のローソク足が設定本数以上、両側に存在する
（定義が曖昧なジグザグの頂点をローソク足の本数で定義して固定する方法です）

スウィングハイロー設定について

当インジケーターはスイングハイ、スイングローの設定により、検出される頂点の場所を任意で設定が出来ます。
通常、ローソク足は１週間で日足が５本になるため、初期設定ではBefore(頂点前)、After(頂点後)を５本としています。
頂点の位置によって当インジケーターの高値・安値、トレンドライン、フィボナッチの描写が変わります。

以下は前後3本、前後5本で検出した時の違いです。(分かりやすいようにジグザグ表示だけではなくトレンドライン表示も追加しています)

上記シーンでは急こう配な値動きを捉えて見えるのは、スイングハイロー3本の方に見えると思います。
これは、戻りのローソク足が5本の時間をかけずに、浅い戻りを形成してトレンド方向へ値が動いているからです。

こういう場合に役立つのが、搭載されている高低差切替機能(Switch Over Pips)になります。
直前の頂点から次の頂点の値幅が〇Pips以上(任意設定)の波動時には、スイングハイロー判定のローソク足を〇本(任意設定)の判定に切り替えることができます。
これにより、検出するジグザグの頂点をボラティリティの変化に伴い変えることが可能となります。

もう１つスイングハイローによる頂点検出方法の弱点とも言える検出を省く機能があります。
以下のようなシーンでは頂点前後に5本のローソク足があるため、頂点を検出していますが、低ボラティリティにより、全く重要な頂点とは言えません。
裁量、目視の場合、自然に無視しているような箇所ですが、機械的にローソク足の本数だけで頂点を決めてしまうスイングハイローではこのような場面も検出してしまいます。

これらを省くのが最低高低差(Minimum Height Difference Pips)フィルターです。
この機能により、高低差が〇pips（任意設定）以下の山谷は省いて頂点を決定してくれます。
色で分けてある部分が頂点が変わった部分です。

水平線[新高値・新安値・戻り高値・押し安値]

前述の設定により検出された頂点に対して４つの種類の水平線を描写します。

新高値・・・高値が更新された時
新安値・・・安値が更新された時
戻り高値・・・新安値を更新した波の高値
押し安値・・・新高値を更新した波の安値

ダウ理論で重要なラインはトレンドを決定付ける戻り高値と押し安値です。
戻り高値・押し安値を抜けるまではトレンド継続、抜けたらトレンド転換の気配と読みます。
またトレンドの転換点は意識されやすいため、価格帯抵抗線になり、価格が停滞したり、一度抜けた価格が戻ってきて再反転するラインとして機能することも良くあります。
高値・安値は更新していっているので、分かりやすいため、チャートが見にくくなるという方は、水平線は戻り高値・押し安値ラインだけを表示しておいても良いかもしれません。私は日足の戻り高値・押し安値は無視できないラインとして注視しています。

トレンドライン描写について

トレンドラインも前述のスイングハイローによって定義された頂点にN波動発生時(トレンド発生時)に２回描かれます。

トレンドラインは如何様にも引くことが出来ますが、一般的に一番有効とされる描き方が上記の通り、
ダウ理論によるトレンド有効判定であるN波動時の頂点を結ぶ描き方です。本インジケーターの仕様もこの描き方に沿って、トレンド転換時から2回描写されます。

2回だけ描写される仕様はトレンドの角度を確認するためです。
何本も引いていくとチャートが見辛くなりますし、1本だけでは角度が測れないため、2本描くとトレンド角が見れると思い、こういう仕様にしております。
この仕様が有効になってくるのは以下のようなシーンです。

トレンドが綺麗に形成される時、N字波動は概ね同じくらいの大きさで形成されます。
これにより、トレンドラインはほとんど重なったような状態で2本とも描かれます。
こういう場合はこのトレンドはトレンドラインに沿うような形で形成されることが多く、押し目、戻りの凡その場所を目途付けすることに役立ちます。
もう１つの利点として、ダウ理論のトレンド転換を示唆するサインは時にものすごく遅くなるという弱点がありますが、トレンドラインを大きく割り込む場合、トレンド終焉をより早く感知することが出来ます。
この作例は良いシーンを切り抜いています。毎回、綺麗にハマるものではありません。こういうシーンを見たらチャンスを思い、価格の到達点の目安にしていただく使い方を推奨致します。

フィボナッチ描写について

フィボナッチは価格の到達点予想を行い、
エントリーやイグジットの目安にできる重要かつ有効な分析です。
前述のスイングハイローで検出された頂点に対して、描きます。
有効なラインの弾き方はトレンド発生や新高値・新安値を更新している波動の軸(頂点)から新高値・新安値の頂点に向かって描く方法ですが、
短期的な目線・長期的な目線によって起点の位置を変更することで、より良いライン描写が可能となります。
当インジケーターはこれらを２つのパターンに分け、自動描写します。

① パターン1 トレンドの起点から直近の高値/安値に向かって描画
② パターン2 直近の戻り高値/押し安値から直近安値・高値に向かって描画

上記の一般的なフィボナッチの引き方は頂点からの押し・戻りのポイントを目安(予測)するのに利用しますが、
当インジケーターはマイナス表記も対応しており、トレンドの到達目標点の目安(予測)にも利用が出来ます。

Fibo Levels Seperated のパラメーターに以下のように数字を入力ください。（コピペでOKです）
0,0.236,0.382,0.500,0.618,1,1.618,2.618,-0.236,-0.382,-0.5,-0.618,-1

以下のように新高値・新安値を超えた部分にもフィボナッチが表示されます。
新高値・新安値をブレイクした際に、どこまで価格が伸びるのかの目安に利用できます。本当に驚くほど効きます。

長い目線で利用したいとき、トレンドがかなり大きくなっている時はパターン1で確認し、
手動で目安となる水平ラインを描いておき、パターン２に切り替えて短期的な波動のブレイク、
または、戻しがどこに来るのかの目安を確認する　という利用法をオススメ致します。

本インジケーターのやっていることは、すべて手動でも描けます。
しかし、都度、更新していくのは大変ですし、ラインを引く時間を短縮でき、間違えもないため、是非有効活用いただければと思います。
お買い上げいただいた方には感謝申し上げます。

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勝てる取引対象の選定方法

FxComp — Sun, 28 Jul 2024 15:09:32 +0000

勝てる状況の選定方法

トレードを行うにあたって一番重要とも言えるのは、取引対象の選定です。
方向性が明確で簡単な(分かりやすい)状況になっている取引対象はその日、その瞬間、往々にしてあります。
いくつかの知識を備えていることでそのような状況の取引対象を選定することが可能です。
まず、重要な大きな環境認識として以下、1⃣、2⃣の2つです。

1⃣ ファンダメンタルズでバイアスがかかっている

☛ 市場の動向から長期的な方向性を掴む

『金が史上最高値更新』、『SP500が強気トレンドを継続』など、ニュースが続いているのは、世界経済や国策などの大きな影響を受けています。
これらが明確な理由を伴い上昇・下降で継続している時は、そのままの方向性で市場が継続する可能性が高くなります。
例えば、ドル円（USDJPY）が2021年1月から3年以上も上昇トレンドを形成しているのは、日米の金利差の影響であることは明白です。
この明白な理由で上昇トレンドにバイアスがかかっている状態です。
このような場合、長期的な目線ではテクニカル分析をファンダメンタルズ分析が上回ります。
バイアスのかかった対象を選択することで長期的な方向は掴めます。

2⃣ 誰が見ても明確なトレンドが形成されている

☛ 右肩上がり、右肩下がりで方向性が見えている

上のチャートは誰がどう見ても上昇トレンドです。
上昇トレンドのバイアスがかかっていますので、上方向でタイミングを見て入るだけです。
高値掴みになるのが怖い‼ という気持ちがある方は、押し目を引き付けてエントリーすることがオススメです。
待つことが大事ですね。

【選定の注意点】
直近で急激な動きを付けているチャート（通常の陽線、陰線より明らかに平均以上の大きいローソク足が含まれている場合）はその後の展開が荒れる可能性があるため、滑らか動き（突出して大きいローソク足がないチャート）を選定することが重要です。

①リズムを刻むように同じ形状を繰り返している対象を探す

☛ リズム良く入り(エントリー)、リズムよく出る(イグジット)

上図のように日足で浅い押し目を確認。
ここでインジケーターを利用します。
（リズムの刻みを可視化されるオシレーターが見やすくて良いです。）

陰線2日、その後、陽線2日、というようにローソク足形状が繰り返されています。
オシレーターもエッジが効く形の形状を繰り返しています。
また陰線2日付けてきたので、押し目狙いでエントリー　という形です。

[ポイント１]実エントリーのタイミングは下位足で確認して出来る限り引き付けてエントリーを行います。
[ポイント２]上図のようなシーンでは実際は3回目でエントリーできるともっと良い事案です。

② 抵抗線 [サポート/レジスタンス]（直近高値安値、ピボット、価格帯、00等）付近を探す

☛ 強力な抵抗線付近は反発期待が出来る
上図のように（赤い水平線上で）何度も反発しているような箇所を見つけます。
前述の1⃣ 2⃣のようなバイアスに加えて、同方向への抵抗線は機能する確率が高まります。

[注意点１]抵抗線に何度も反発しても大きな反発なく、チャレンジしている時は抵抗線を抜けていく可能性が高まりますので状況を注視してエントリーする必要があります。

③ 勢いのある上昇・下降にて到達目標まで余地のある個所を探す

上図のように平均値より明らかに上昇・下降の勢いがある場合、価格が到達する目標値があります。
目標値まで余地がある箇所では勢いに乗って順張りエントリーを行います。

[注意点１]見つけても慌ててエントリーしないことが重要です。
[注意点２]勢いがある場合、勢いのある反転もあることを意識してエントリーする必要があります。

④ プライスアクションパターンを探す

多数のプライスアクションパターンがありますが、ダブルトップ、ダブルボトム、ヘッド＆ショルダー、三角持ち合い、フラッグ、ウェッジは抑えておきたい所です。
当方の意見としてはローソク足２、３本のプライスアクションではなく、ローソク足が数十本で構成するチャートパターンを見た方が良いと思います。
ローソク足２､３本のプライスアクションは下位足で見れば、大体は上記の数十本で構成するチャートパターンになっているケースがほとんどだからです。

まだまだ多数のパターンがありますが、大きくは今回の記事に記載していることに集約されます。
トレードの参考にしていただければ幸いです。

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xCインジケーター活用トレード 23.05.03

FxComp — Tue, 02 May 2023 17:13:59 +0000

自作のインジケーターを利用してトレードを行っています。

2023.05.03 USDJPY Daily （黄色縦線エントリー保有中）

かなりの勢いで伸びてきましたが、前回の高値が何度も意識されている価格帯であることと、オシレーター(xC_OSC_Complex）も買われ過ぎエリアに５ラインが収まってきたので、反転気配大ということでショートエントリーです。中期的には上昇トレンド中のため逆張りになります。

2023.05.03 USDJPY 15M

日足で言うと逆張りなので、下位足に切り替えて下げ始め(下げ気配)を狙います。
下げ気配の根拠は赤縦線の部分でオーバーシュートポイント点灯と同時にオシレーターOSCが収束を軸として見ています。
これは価格のエネルギーが高まっている状態を示しています。
反転方向へ価格が進めば一気に価格が進む予兆です。そのままブレイクする危険もあるため、反転を見てからエントリーしていきます。

上図の15分足で見ると明らかですが、上昇波動の時間と勢いが弱まっているのが分かります。
緑縦線のところでは上昇波動連結のLiNK WAVEが途切れ、その後、下降波動連結がされ、ダイバージェンスも起こっている状況です。

前回高値が137.911のため、そこまでの価格の間で下げ始め(反転気配）を適度に分割してエントリーしていきます。
この価格を一気に上へブレイクしたら即損切です。
（MarketCycleは綺麗に300pipsのトレンドを捉えているため押し目で沢山獲れるシーンがありました。いくつか入っています。）

2023.05.03 USDJPY 5M

さらに下の5分足で反転気配を見ます。短い波動ながらも下値を切り下げてきているのと、LiNK WAVEが順調に連結していることから下降のエネルギーが綺麗に繋がってきているのが分かります。ちょっと獲るつもりでしたがエネルギーが溜まっていたこともあり一気に伸びてくれました(^^♪
少し反発があっても、下げ気配が大きくまだしばらく伸びそうなので、分割のエントリーをそれぞれ建て値へ損切を移動してから
利益確定ポイントを検討していきます。

【決済ポイント】
2023.05.03 USDJPY Daily

日足がここまで下げてきているので、本日は陰線で終わるでしょう。
その後、どこまで伸びるかはロング勢がここからどれだけ参加して、ショート勢を上回るかですが、
一気に上昇した反動の利益確定勢も出てくるので、日足単位で見れば、フィボナッチ61.8と前回、節目の高値の重なるところ(+280pips)辺りまでを見ます。しかし、ここまでは数日かかる可能性と、上値付近でもみ合う可能性などが考えられるので、私の場合は大きい玉から優先して利益確定していきます。そういう場合は下足の逆フィボで決済ポイントを決定します。

2023.05.03 USDJPY 15M

上図は15M足の逆フィボナッチです。Universal_Analysisで自動でラインを描いています。
目先は-23.6、-38.2です。

何かの参考になれば幸いです(^^♪

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インジケーター利用のポイント

FxComp — Sat, 14 Jan 2023 08:30:17 +0000

インジケーターとは・・・相場の分析ツールです。
初心者の方も含めて利用にあたっての私なりの留意事項を記載します(‘ω’)ノ

インジケーター利用にあたって

MT4を使い始めた当時の私はインジケーターを表示させるのが好きで、子供がおもちゃで遊ぶように様々なインジケーターを表示させて検証を行っていました。しかし、検証を行うための基本知識がない状態だったため、ほとんど身にならず、地力に繋がりませんでした。
基本知識とはインジケーターが何を示しているのか、価格に対して何を表しているのか、特性そのものです。
インジケーターを利用する際には価格をどう捉えて、何を示しているのか本当の意味を理解しなくては上手く使いこなすことは出来ないと思います。

インジケーターは計算式の『解』を表示したもの

自分で分析したインジケーターを作り始めてから悟ったのは、どこまで突き詰めても過去の分析でしかなく、数値をこねくり回しているだけだ。ということ。
例えばですが、RSI、ウィリアムズ％R、ボリンジャーバンドの計算式は以下のようになっています。

■RSI 計算式
n(パラメータ値)
① RS＝（n日間の終値の上昇幅の平均）÷（n日間の終値の下落幅の平均）
② RSI= 100 －（100 ÷(RS+1)）

◆ウィリアムズ%R
(n日間の最高値 − 当日の終値) ÷ (n日間の最高値 − n日間の最安値) } × 100%

■ボリンジャーバンド標準偏差計算式
標準偏差＝√(n×n日間の終値の2乗の合計－n日間の終値の合計の2乗)÷(n×(n－1))
±2σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 2

このように過去の時間/日が ”n” に代入され、計算式によって導かれた数値(解)を表示しているものがインジケーターです。
計算式の違いによる『解』の違いが、インジケーター表示の違いです。

より現在値に近い数字が反映されてる計算式の場合、現在の価格に対して反応が速くなり、
より平均的(統計的)に多くの情報を反映した計算式の場合、現在地に対して反応が遅くなります。

どちらも一長一短です。

インジケーターそのものの理解

前述の計算式のように、ほとんど全てのインジケーターが『過去の価格』を様々なアプローチで計算式に入れて、導き出された数字をローソク足とは違う形で過去の状態を表示しているのがインジケーターです。
どのように計算しても過去の価格を計算に利用していることに変わりがなければ、過去の状態を表示しているものでしかなく、当然ながら未来を指し示すものではありません。
私の場合は、過去の統計情報を集約して色んな形状で表示するものと思っています。

ポイント

・形状をグラフィカルに表示することで視認性が高まるため、判断スピードが上がる
・色々なアプローチで計算した情報が集約されることで状況判断材料が増える。

この点がインジケーターをトレードに生かす優位性に繋がります。

インジケーターの有効期間を考える

インジケーターは過去の価格を参照していることから、計算式の『解』には有効期間があります。
逆説的に言えば、１分足で矢印で買いサインが出て、５日経ってもその矢印サインが有効なはずがありません。どこかで有効期間が切れているはずです。

インジケーターの計算式を意識する必要はありませんが、漠然と見るのではなく、どこまで有効なのかを意識する必要はあると考えています。
MA８であれば、足８本分有効と捉えるのが一番シンプルです。

RSI１４であれば、判断した足から１４本で判断した足からの有効期間は切れたと考えています。

以下はRSI30以下、70以上からの反転で売買エントリー判断した場合の例です。

①②は14本過ぎた時点で振り返ってみて見ると、RSIがギザギザになっており、綺麗に反転していません。
判断した足で期待していたイメージとは途中経過でもギャップが発生しているはずですが、最悪、足１４本で有効期間が切れた。
もう判断した足からの優位性はなくなったと判断できるため、無駄にポジションを持ち続けることがなくなります。

③は綺麗に反転しています。足１４本の有効期間までは連動性があるため持ち続けられます。
１４本経過でRSI逆エリア付近に来ているので、この辺りで手仕舞いしようと判断できます。

④も綺麗に反転しています。しかし、③ほど傾斜がありません。
有効期間まで継続的に状況を判断します。

この継続的に状況を判断できることがシステムトレードの優位点です。
毎回、③のように綺麗に反転する可能性は低く、相場の波動は大中小様々です。
チャートからの情報をアップデートして見ていくことが出来るため、
判断足を変更し再度、状況判断を行うことができます。有効期間の延長とも言い換えれます。

また、これはまた冒頭に挙げたインジケーターの特性を知っておくということでもあります。
価格に対して鈍いうごきで反応してきているのか、速い動きで反応してきているのか、その時のインジケーターの動きは？
などの細かな点です。
RSIが30付近70付近に注目して見ているだけではなく、途中経過の反応の仕方なども捉えておくことで、継続的な状況判断が可能となります。

インジケーターの組み合わせ

有効期間を理解したら組み合わせて行きます。
組合せで重要なのは、あなた自身がどのくらいの期間(時間)でトレードを行うか？　です。

例えば1トレードを8時間程度で取引を完了させることを目標としている場合、
４時間足２本分、１時間足８本分、３０分足１６本分、１５分足３２本分、５分足９６本分、１分足４８０本分です。

足の数が少なすぎると情報が取れませんので、足の本数があるものを選択してトレード判断チャートに利用します。

ここでの例では５分足を選択した例で記載します。
５分足96本分の判断にフィットする参照期間でインジケーターをセットします。
フィットしない参照値は無駄な情報になるため、基本的に必要ありません。

フィットする参照期間の目安はチャートの見方や利用インジの価格への反応スピードにより変わりますが、
凡そは必要な足の本数1/10～3倍で十分と考えています。

以下はトレード基準となるMA96の1/10となるMA10と３倍のMA288、その間にMAを表示させた例です。
これで短期～長期までの流れが読み取れるはずです。

インジケーター利用のマイルールがシステムトレード

インジケーターを利用していく際に、この表示でエントリー、この表示なら継続判断、この表示でイグジットというような
トレードを行う上でのマイルールを確立し、そのマイルールを守ることでシステムトレードが確立します。

上記のMAのマイルール構築例で言えば・・・
MAが密集した状態（レンジ）から拡散パーフェクトオーダーの形で短期MA10が上抜けしたらエントリー。
短期MA10が基準MA96、もしくは基準1/2のMA48をデッドクロスしたらイグジット。
このマイルール中で、優位性のあるポイントは押し目戻りでエントリー。という具合です。

今は長年かけて検証して来たトレード手法が販売されていますし、無料で公開しているものも多数あります。
ここまでで記述して来たことは私も長年、試行錯誤してきたことです。
インジケーター利用のポイントとして抑えてシステムトレードを確立すれば、
トレード技術は確実に向上していくことと思います。

インジケーター利用のポイントまとめ

チャート上に表示されているインジケーターは過去の価格から算出された状態を表すもので、表示されているインジケーターの状態から何を読み取って、どのようにトレードに生かすのかが重要です。インジケーターの特性を理解し、トレードに活用できる参照期間でセットし、有効期間を意識して利用することで最大限に効果が発揮できます。

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インジケーター活用トレード

FxComp — Thu, 05 Jan 2023 03:16:31 +0000

自作のインジケーターを利用してトレードを行っています。

2023.01.05 USDJPY 5M – 1H （左縦白線エントリー右縦白線イグジット）

早朝起きた後、チャンスだったので入りました。

エントリーまでの判断
◆１時間足
・安値から1波動で280pips余りの上昇
・MAはPOを付けて上昇している局面。
しかし、短期MA1から値が乖離気味に加えて均一な綺麗な扇状の上昇POではない。(均等なPOがトレンド継続しやすい)
・OverShootPointサイン点灯後、値が下げてきている(反転からの勢いがつくことを意味します)
・OSC短期Osc1は黄色線を付ける下げ方(勢いのある “下げ” を意味します)
・BBクローズサイン点灯(今までの上昇局面が変わったことを意味します)

◆5M足
・高値突破をトライした綺麗なアセンディングトライアングル失敗パターンの形跡。
・MA1-5が綺麗にゴールドクロスして反転
・OSCは下げの初動から下降PO(綺麗な “下げ” を意味しています)
・LinkWaveのDL1,2,3が点灯( “下げ” の波動の連結形成から “下げ” 継続を意味しています)

短期的な下降示唆、中期的には上昇示唆。
スプレッドの収まってきたのを確認して逆張りショートエントリー。
しかし、1H足のMAはPO、MarketsCycle、LinkWaveは上昇を示しており、短期的な逆張りになるため節目の1波動取りのトレード。
SLは直近高値抜けの -35pips（ただし、OSCの反転上昇などエントリー同様、複合的な要素で損切するため、そこまでいくことは少ないです）

決済までの途中経過～イグジット判断
◆１時間足
・OSC短期Osc1は黄色線を付けたまま(勢いのある “下げ” を意味します)
⇒Osc1が反転気配を見せるまで足数本はまだ陰線を付けるであろうと予測。

◆5M足
・MAは均一なPOをつけて下落。
・OvershooPointがエントリーの次足で点灯。その後も順次点灯（ボラティリティが上昇していることを意味します。）
・BB TrLine(白線)出現(強い上昇・下降で表示され、消えると強い上昇・下降が落ち着いたことを表します)
・OSCは売られ過ぎエリアに突入。OvershooPointサイン２つ同時点灯。
⇒5分足レベルの反発が起こる可能性が出てきているため、第1決済ポイントです。
・その次足でOSCに汚い形状の上昇POを形成。
⇒この形状はOsc1-5が連動していること、即ち、値動きは短期～中期まで連動しているため、反落すると綺麗に値が下降する可能性が高まります。
・結果的に26pips分の反発が起きたが、すぐに反落。
⇒反落の頂点はヒドゥンダイバージェンスを起きているので、高勝率のショートエントリーポイントでもあります。
・MarketCycleが遅れて下降トレンド表示に切り替わり。しかし、ここは１H足への逆張りのため、無視します。

◆１時間足
・Osc1が25付近に到達。反発に入る可能性。
⇒1H足が反転してからイグジットでは利益を削ってしまうので、5M足で判断します。

◆5M足
・OSCが再び上昇POを形成。(短期的上昇を示唆)
⇒下降の勢いが弱まった＋1H足レベルの反発の可能性があるため、ここで裁量判断によるイグジット。+47.6pipsでした。

インジケーターの示すイグジット判断
・BB クローズサイン
・LinkWaveで上昇波動連結(ロング勢のエントリー)
・OSCの”綺麗な”上昇PO
・MA2 or 3の終値上抜け

その後、再びOSCはヒドゥンダイバーになっているので、
待って上手くやればもう底付近の決済で＋20pips伸ばせたかも。という感じでした。

参考になれば幸いです(^^♪

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